Семинары по эконометрике
Эконометрика, факультет экономики, 3 курс, бакалавриат, 2014-2015, ВШЭ
Жаль, что в вышке пока нет системы коротких названий курсов. Вот я заранее застолбил EM301. Раз на третьем курсе, значит 300, а раз самый важный курс — значит 1. :)
Логи семинаров
Базовый поток
21 мая 2015 года
- MA(q) процесс
- функция правдоподобия MA(q) процесса
- автокорреляция
- частная автокорреляция - теоретический коэффициент в регрессии \(y_t\) на константу, \(y_{t-1}\), \(y_{t-2}\), …, \(y_{t-k}\)
14 мая 2015 года
- Стационарные и нестационарные ряды
- Автоковариационная и автокорреляционная функция
23 апреля 2015 года
- Отмена занятий — компьютерное тестирование 3 курса
Семинар. 5 марта 2015
- LASSO руками для трёх наблюдений
- скрипт LASSO в R
- кратко про кросс-валидацию
Семинар. 5 февраля 2015
- табличка МНК, МНК+робастные SE, WLS, feasible WLS
- код в R для разных оценок ковариационной матрицы
Исследовательский поток
25 мая 2015
- кросс-валидация на примере ридж-регрессии
- бутстрэп
18 мая 2015
- Целевая функция метода опорных векторов
- Немного геометрического смысла параметра \(\sigma\) гауссовской ядерной функции
- Метод опорных векторов (без кросс-валидации)
11 мая 2015
- Геометрия метода опорных векторов
i-Семинар. 16 февраля 2015
- Дельта-метод. Логит-модель. Доверительный интервал для склонности \(E(y^*_i|x_i)\).
- Доверительный интервал для вероятности — два способа построения. Через преобразование доверительного интервала для склонности. Через дельта-метод.
- Код R для доверительных интервалов в логит-модели
i-Семинар. 2 февраля 2015
- логистическое распределение
- определение логит и пробит модели
- задача про Винни-Пуха и правильность мёда
Зачетная неделя. 26 декабря 2014.
Семинар. 15 и 18 декабря 2014.
Семинар 10. 13 и 17 ноября 2014
- 3108: ограниченная и неограниченная модель, скрипт
- i: ограниченная и неограниченная модель, Кирилл Фурманов
Семинар 9. 06 и 10 ноября 2014
Зачетная неделя 30 октября 2014, нет занятий
Семинар 8. 23 октября 2014
Семинар 7. 16 октября 2014
Семинар 6. 09 октября 2014
- 311i: находим E(RSS), оценка для Var()
- 3108: свойства ковариационных матриц, утверждения про и t-распределение
Семинар 5. 02 октября 2014
- рисунки мелками
- 3108: регрессия в R
- 311i: свойства ковариационных матриц
Семинар 4. 25 сентября 2014
- Матричная форма записи МНК
- Картинка, теорема о трёх перпендикулярах
- Четыре теоремы Пифагора
- Основные неслучайные характеристики
- дз: Димина задача
Семинар 3. 18 сентября 2014
- отменен из-за простуды :)
Семинар 2. 11 сентября 2014
Семинар 1. 04 сентября 2014
- Предупреждение о контрольной. Линейная алгебра (A+B, A*B, A’, A^{-1}, det(A), tr(A), собственные числа и вектора), теорема о трех перпендикулярах, задача на условную вероятность, проверка гипотезы о среднем.
- Метод наименьших квадратов.
- Оцениваем зависимость роста от веса, задача про два слитка, оцениваем температуру за окном.
- Установить: R+R-studio+Latex. Инструкция
- 311i: успели оценить модели в R, скрипт 1
Литература и ссылки
Правильное отношение к научным исследованиям:
Конспекты вышкинского курса
Эконометрика, free books
- Michael Creel, Econometric lecture notes: graduate level
- Bruce Hansen, Econometrics: graduate level
- John Stachurski, First course on econometric theory: graduate level (?)
- Breheny, Applied Statistical Modeling for Medicine and Public Health Замечательно изложены методы “за пределами” простой регрессии с примерами на R.
- Wolter Sosa-Escudero, Econometric analysis. Продвинутый магистерский курс с кучей интересных материалов внизу страницы.
- Dolf Schluter, Quantitative methods in ecology and evolution Курс по статистике для магистров биологов. Хорошая подборка статей по статистике, хорошее введение в R.
- Farawae, Practical regression and ANOVA using R Гетероскедастичность, мультиколлинеарность, метод главных компонент, Ridge regression, ANOVA.
- Никита Артамонов, Введение в эконометрику
- Кирилл Фурманов, Сборник задач на личной страничке
- Стренг, Линейная алгебра, древний, но очень удачный учебник по линейной алгебре
- A. Ian McLeod, Hao Yu, Esam Mahdi, Time Series Analysis with R, замечательный обзор пакетов R по временным рядам с примерами кода. Заодно там рядом по ссылке толстая поваренная книга (777 страниц) по временным рядам.
Форумы, где спросить совет…
Прочие книжки
Можно купить или найти в чёрном-чёрном Интернете:
- Freedman, Statistical models
- Seber, Linear Regression Analysis, хорошо изложена матричная сторона дела. Есть перевод первого издания на русский.