Домашнее задание по рядам. Простое.

1. Установить пакеты quantmod и rusquant если они еще не установлены.

Это можно сделать командами:

install.packages("quantmod")
install.packages("rusquant",repos="http://r-forge.r-project.org", type="source")

2. Загрузить данные по ценам любой российской акции (по своему выбору) c 1 января 2014 года по 20 марта 2015 года.

Пример для Газпрома:

library("quantmod")
library("rusquant")

setlocale_res <- Sys.setlocale("LC_TIME","C")
getsymbols_res <- getSymbols(Symbols = "GAZP", from="2014-01-01", to="2015-03-20", source="finam")
# head(GAZP) # you may look at the result of downloading data
y <- GAZP$GAZP.Close
head(y)

##            GAZP.Close
## 2014-01-01     138.75
## 2014-01-02     138.75
## 2014-01-03     138.75
## 2014-01-06     135.24
## 2014-01-07     135.24
## 2014-01-08     137.05

3. Перейти от цен акций к доходностям по формуле \(r_t=\ln (y_t/y_{t-1})\).

4. Оценить модель \(ARMA(1,1)\), построить прогноз на три дня вперед (т.е. на 21, 22 и 23 марта) с 95%-ым предиктивным интервалом.

5. Оценить модель \(ARMA(1,1)-GARCH(1,1)\), построить прогноз на три дня вперед (т.е. на 21, 22 и 23 марта) с 95%-ым предиктивным интервалом.