Курс в банковском институте
Ссылки
- Gary Schurman, Applied Business Economics Classroom Несколько доказательств формулы Блэка-Шоулса и много других вкусностей
- Robert Ash, Probability and Measure Theory
- René L. Schilling, Measures, Integrals and Martingales
- Ivan Wilde, Stochastic calculus
- Ivan Wilde, Measure and probability
- Silke Göbel, The mathematician Wolfgang Doeblin, краткая история о первооткрывателе формулы Ито
- Joe Chang, Stochastic processes
- David Pollard, Stochastic processes course: шикарный курс с кучей доп. материалов и идеями проектов
- Thomas Mikosch, Elementary stochastic calculus with finance in view
- Ovidiu Calin, An Introduction to Stochastic Calculus with Applications to Finance. Добротный курс — отличный ориентир!
- Gregory Lawler, Stochastic Calculus: An Introduction with Applications. Есть упражнения и процессы со скачками.
- Martin Haug, Introduction, 18 pages
Кто такой Марков и почему он размахивает цепями?
Книжки:
- Chang, Stochastic optimization in continuous time
- Michael Steele, Stochastic calculus and financial applications
- Steven Shreve, Stochastic Calculus for Finance I, II
Созданные мной для данного курса материалы распространяются по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike