О единорогах и временных рядах

• Видео-лекции
• Прототип задачника по рядам. Полностью наш, отечественный продукт :)

Встреча 1

1. ETS-модели

2. LOESS-регрессия

3. STL-разложение

• Кратко про всё сразу
• Все ETS-модели
• Оригинальная статья Кливленда про STL
• STL пример, часть 1 и часть 2

Весь код для loess:

library(tidyverse)
qplot(data = trees, x = Girth, y = Height) + stat_smooth(method = "loess", span = 1)

Встреча 2

1. ARIMA

Встреча 3

1. Разница TBATS - ETS

2. Тригонометрическое моделирование сезонности

3. Модели состояние наблюдения

4. Фильтр Калмана: легкая половина

• Смысл непрерывного преобразования Фурье от 3blue1brown
• Walter Lewin Fourier Analysis, Time evolution of Pulses on Strings
• Пакет prophet от Фейсбука
• Статья tbats

• Виньетка пакета glm

• Aad den Vaart, курс по временным рядам. Очень кратко, но очень удачно изложен фильтр Калмана.
• Decrouez, Stochastic modelling: Очень подробно и красивым почерком изложен фильтр Калмана. К слову, у Декруэ есть не менее шикарные Modern methods of decision making, Probability theory.

• Pollock, Лекции по рядам. Нам актуальна лекция Seasons and cycles.

Не успел, но очень хотел:

• полностью вывод фильтра Калмана
• FASSTER

• PROPHET

• Презентация FASSTER