Семинары по эконометрике
Эконометрика, факультет экономики, 3 курс, бакалавриат, 2015-2016, ВШЭ
Жаль, что в вышке пока нет системы коротких названий курсов. Вот я заранее застолбил EM301. Раз на третьем курсе, значит 300, а раз самый важный курс — значит 1. :)
Логи семинаров (исследовательский поток)
Семинар 5. 03 октября 2015
Семинар 4. 26 сентября 2015
- матрицы и ковариации
- матрицы и производные
Семинар 3. 19 сентября 2015
- Геометрия МНК
- дз: найти и сформулировать все теоремы Пифагора
Семинар 2. 12 сентября 2015
- Контрольная работа 1. Вспомнить всё!!! Время - примерно 1 час.
- Дз: вывести оценки в регрессии без свободного члена и в парной регрессии
Семинар 1. 05 сентября 2015
- OLS и LAD
- Оценка моделей OLS и LAD в R.
- Темы Контрольной работы 1: скалярное произведение и его связь с косинусом угла, т. Пифагора, т. о трех перпендикулярах; проверка гипотезы о среднем, уровень значимости, p-value, доверительные интервалы; свойства м.о., дисперсии, условная вероятность; умножение, обращение, транспонирование матриц, определитель и след матрицы, их связь с собственными значениями; det(AB), tr(AB).
- Д.з.: установить/обновить R/Rstudio/Latex;
Литература и ссылки
Правильное отношение к научным исследованиям:
Конспекты вышкинского курса
Эконометрика, free books
- Michael Creel, Econometric lecture notes: graduate level и github repository
- Bruce Hansen, Econometrics: graduate level
- John Stachurski, First course on econometric theory: graduate level (?)
- Breheny, Applied Statistical Modeling for Medicine and Public Health Замечательно изложены методы “за пределами” простой регрессии с примерами на R.
- Wolter Sosa-Escudero, Econometric analysis. Продвинутый магистерский курс с кучей интересных материалов внизу страницы.
- Dolf Schluter, Quantitative methods in ecology and evolution Курс по статистике для магистров биологов. Хорошая подборка статей по статистике, хорошее введение в R.
- Faraway, Practical regression and ANOVA using R Гетероскедастичность, мультиколлинеарность, метод главных компонент, Ridge regression, ANOVA.
- Никита Артамонов, Введение в эконометрику
- Кирилл Фурманов, Сборник задач на личной страничке
- Стренг, Линейная алгебра, древний, но очень удачный учебник по линейной алгебре
- A. Ian McLeod, Hao Yu, Esam Mahdi, Time Series Analysis with R, замечательный обзор пакетов R по временным рядам с примерами кода. Заодно там рядом по ссылке толстая поваренная книга (777 страниц) по временным рядам.
- Страничка Ruey Tsay с его курсами по временным рядам с R и названиями его книжек
- Kevin Sheppard, Financial Econometrics. Хорошо изложен GMM, VaR. Есть многомерная волатильность.
- Kurt Schmidheiny, Short guides on econometrics
Мелочи:
- Теорема Фриша-Вау: wikipedia, simple proof, geometry
- Вывод критерия BIС
- Неплохое объяснения эффекта возвращения к среднему
- Преобразования Бокса-Кокса, Ю-Джонсона
- История regression fallacy — Maddala, Intro to econometrics, p. 104
- Breheney, Ridge regression
- Гид по прогнозированию рядов для чайников
- Мелкие ловушки с рядами в R
- Матричное дифференциирование: Herman Kamper, Thomas P. Minka
- Графики временных рядов: примеры, пакет dygraphs
- Gelman, Missing data
- Best practice for outliers
- Granger Causality: Eggs vs Chicken
- Tristan Fletcher: SVM, RVM, фильтр Калмана
- Gaussian Processes
Форумы, где спросить совет…
Прочие книжки
Можно купить или найти в чёрном-чёрном-чёрном Интернете:
- Freedman, Statistical models
- Seber, Linear Regression Analysis, хорошо изложена матричная сторона дела. Есть перевод первого издания на русский.